臺灣指數公司12月24日起計算發布三檔盤中即時指數

金融監督管理委員會於今(107)年開放符合資格之證券商可發行指數投資證券(Exchange Traded Note, ETN),國內指數商品應用更加多元,臺灣指數公司為呼應政策,近期發布三檔不同類型的指數,分別為「特選大蘋果報酬指數」、「存股雙十等權重報酬指數」及「中小型代表300指數」,預計於12月24日起計算發布盤中即時指數。未來可透過ETF、ETN或指數權證或基金等指數化多元商品的發行,便利投資人享有指數化投資優勢,吸引資金挹注台股,進而活絡國內資本市場。

「特選大蘋果報酬指數」係自蘋果公司(AAPL.US)最近公布供應商名單的國內上市電子公司中,精選符合流動性檢驗、近一年每股淨值不低於面額且財務報表無虧損的自由流通市值前十大股票,並採用自由流通市值加權,以表彰臺灣蘋果供應鏈大型公司之投資績效表現。

「存股雙十等權重報酬指數」係透過市值篩選大型或高價上市股票,且需符合流動性檢驗,再以股東權益報酬率、現金股利殖利率及益本比等多因子評估指標進行評分。同時納入產業代表性考量,依據上市股票傳產、電子、金融三大類別之市值占比進行各類別成分股檔數配置,並依多因子指標評分由大至小排序選取出20檔成分股,而等權重加權方法則有效達到投資組合分散性與降低風險。因股票組合的產業結構與大盤雷同,便利利用期權避險或進行套利操作,該指數具備股利收益與資本利得的雙重潛力。

「中小型代表300指數」係先以市值排序第50名之後的國內中小型上市股票作為母體,選取各產業市值前80%大且通過流動性檢驗的300檔股票,並採用普通市值加權,目標作為可充分反應各產業表現的中小型股票市場投資績效標竿,本次將同時發布價格及報酬指數即時資訊。預期將增加未來中小型股票組合發行指數金融商品或衍生性商品如期貨及選擇權等機會,滿足投資人投資或避險的多元交易需求,進而活絡中小型股票的流動性。

臺灣指數公司表示,根據BlackRock Global ETP Landscape報告,全球ETP資產規模截至今年10月底已達4.9兆美元,今年度亞太市場資金流入高達1,197億美元,僅次於美國市場的2,109億美元,可見指數化商品已逐漸受到亞洲市場的重視。以國內ETF而言,截至今年11月30日止,ETF掛牌檔數為149檔,總管理資產規模達6,605億元,掛牌檔數及資產規模較2017年分別大幅成長38%及89%,顯示近期國內指數化投資亦呈現蓬勃發展。由於指數化投資具操作成本較低、高度透明化、策略一致、風險分散、人為操縱不易等特點,對個人或機構法人而言都是相當重要的投資方式。期待未來透過國內ETF、ETN、指數權證或基金等更多元的指數化金融商品,能為國內股市增添新動能。

臺灣指數公司簡介

「臺灣指數股份有限公司」(Taiwan Index Plus Corporation, TIP)於2016年1月27日由臺灣證券交易所100%轉投資設立,為一專業指數資訊服務公司,專責指數開發、維護、授權及國內外合作等主要業務。本著「指數創新、加值創富」的策略願景,以及「全球視野、在地服務」的發展方針,「臺灣指數股份有限公司」將致力於提供更優質且全方位的指數及資訊服務,進一步滿足國內外指數化投資需求,協助臺灣資本市場商品創新,強化證券相關產業發展,促進我國被動式投資市場持續成長,為國內外投資者提供資產管理的新標的,增添台股市場動能,以提升我國資本市場競爭力。

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