櫃買中心IRS提前了結作業共結清4,364億元

(台灣英文新聞/財經組綜合報導)櫃買中心27日表示,今年11月舉辦新台幣利率交換(IRS)提前了結服務,在國內銀行、外商銀行及證券商參與下,本次作業於11月26日成功結清4,364億元IRS契約。

金融機構雖然經常透過多空操作管理IRS交易的利率風險,但無法消除交易對手風險,以及後檯對帳與結清利息等作業風險與成本。有鑑於此,歐美監理機構均已規範其金融機構應積極參與投資組合壓縮(Portfolio Compression),透過店頭衍生性金融商品交易的部位整併與提前了結,以降低金融機構的曝險及作業成本。

櫃買中心表示,該中心定期舉辦IRS提前了結服務,金融機構可藉此平台用合理的公平價格將未到期的IRS契約提前終止,降低交易對手風險。提前了結制度除了與集中結算制度同樣具有消除交易對手風險的優點外,還比集中結算制度更能消除作業風險與成本,相關成本也比集中結算制度更便宜。該中心自103年起已舉辦多次IRS提前了結作業,去年共計結清1,614億元。今年在國內外銀行與證券公司踴躍參與下,成功結清4,364億元,較去年成長1.7倍。

櫃買中心將持續舉辦新台幣IRS提前了結作業服務,歡迎有意參與之金融機構一起共襄盛舉,相關訊息請參考該中心網站(首頁 > 衍生性商品 > 店頭衍生性商品 > 店頭衍生性商品提前了結系統專區)。