交易員私自炒匯慘賠2.4億 金管會罰凱基銀800萬

金管會除依銀行法相關條文,處分凱基銀行800萬元罰鍰,並命凱基解除交易員職務,及停止交易員主管執行職務3個月。

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中央社檔案照片

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(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)凱基銀行今年3月發生交易員進行外匯交易「超逾限額」,損失新台幣2.4億元,金管會今(26)日依銀行法相關條文,處分凱基銀行800萬元罰鍰,並命凱基解除交易員職務,及停止交易員主管執行職務3個月。

中央社引述凱基銀行發言人何明珠表示,事發時已第一時間依規定主動通報主管機關,並已在3月認列損失,目前相關風險控管的缺失已改善完成。對於主管機關的裁罰結果,予以尊重並配合辦理。

報導引述金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛說,凱基銀行柯姓交易員,去年(2017年)9月已調整為「利率及信用交易科」交易員,沒有辦理「匯率及商品交易科」(外匯科)的交易權限。但黃姓交易部門主管,仍指示柯姓交易員,協助外匯科策略部位進行外匯交易。不過,主管原本只是要柯姓交易員協助同仁交易,但最後柯姓交易員竟自己進行交易。

綜合莊秀媛說法與金管會新聞稿內容,經調查,柯姓交易員在今年3月進行「日間交易」時間之外,以其他交易員權限,在凱基銀行電子下單系統,進行美元兌加拿大幣的外匯交易。但因市場行情未如預期而持續加碼。後來柯姓交易員出清所有部位,造成816萬美元(約台幣2.4億元)損失後,才主動告知單位主管。

金管會在新聞稿中表示,凱基銀行辦理外匯交易「內部控制3道防線」都未發揮功能。

(1) 交易部門主管未善盡交易監控及督導管理責任,且未確實執行內部控制制度,導致交易員得以從事超逾授權額度交易,交易員之限額管理失當。

(2) 凱基銀行的金融交易系統,未能即時監控超限部位使用情形。而交易員部位控管平台,也未能發揮即時牽制功能。且該行中後台作業單位,對日間交易時間外的超逾限額交易警示/超限通知,也未落實檢核機制。

(3)凱基銀行內部稽核單位,未能覈實查核與評估「中後台作業單位所設計並執行之內部控制與風險管理制度」之有效性,並適時提供改進建議。

金管會表示,本案造成凱基銀行大額損失,且違法行為期間較長、影響層面大,依「銀行法」規定,核處800萬元罰鍰,並停止凱基銀行辦理日間交易時間外的金融交易3個月,但不包括既有客戶拋補或避險交易。

經金管會認可改善情形後,始得重新辦理,並命令凱基銀行解除柯姓交易員職務,及停止交易員黃姓主管執行職務3個月。